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モンテカルロ法

モンテカルロ法

 

ランダム法とも呼ばれる「モンテカルロ法(Monte Carlo method, MC)」とは、乱数を用いたシミュレーションを繰り返すことによって近似解を求める計算手法の総称です。

もともとは物質中の中性子の動きを予測するために生み出された方法でしたが、現在ではカジノにおいてよく用いられています。

一説には、モナコにある有名なカジノ地区モンテカルロのカジノを破産させたことにちなんで、この名で呼ばれているといわれています。

M&Aにおいては、対象企業の事業価値や株式価値など評価を表すのによく用いられています。より正確な数値を導き出すためには状況に応じた乱数を選び、試行回数をなるべく多く重ねることが重要となります。

ただし、モンテカルロ法によって導き出される数値はあくまでも確率にすぎず、常に客観的な結果と合致するとは限らないので注意が必要です。

乱数を用いる手法をモンテカルロ法と呼ぶのに対して、一様分布列 (Low-discrepancy sequence)を用いる方法を準モンテカルロ法と呼びます。

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